Логика ценовых флуктуаций

Сложным в трейдинге являются два момента — самоконтроль и понимание рынка (это когда вы совершаете системные сделки, имеющие логические причины). Научить самоконтролю невозможно, трейдеру самому придется пройти через рыночный хаос и одолеть свои негативные черты характера, тормозящие эффект торговой системы (способ понимания рынка – стиль торговли). Но научить системе можно, ведь большинство торговых систем основаны на простейших рыночных наблюдениях, и способности находить закономерности развития в ценовой флуктуации (даже на первый взгляд кажущиеся сложными автоматизированные торговые системы, основаны на простейших наблюдения, просто доведенных до автомата).

 

Понимание рыночной информации

Слив депозитов происходит часто по следующим причинам: недовершенная до ума торговая система, ненадежный брокер, высокие риски относительно величины капитала (капитала должен иметь статистические преимущества (величина должна быть достаточной, чтобы пережить просадку, которая неизбежна для большинства систем)), отсутствие алгоритма, записей торговли и т.д.

Для того чтобы зарабатывать необходимо понимать рыночную информацию. Информация это сводится к двум очень важным параметрам – цена и объем. Цена эта результат баланса между покупателями и продавцами, ее изменения означает дисбаланс. Цена, совершая флуктуацию, оставляет следы (закономерности), и они могут рассказать какая группа участников рынка сильнее на данный момент (покупатели или продавцы).

Анализ графиков зиждиться на логике причинно-следственных связей, т.е. если нет объемов, то нет и движений. Основная ошибка в анализе объемов является то, что трейдеры пытаются использовать ее для подтверждения истинности движения цены в определенном направлении (рост объемов как подтверждения истинности движения). Это убеждение краеугольный камень неудач трейдеров. Объемы нужно использовать для оценки вероятности сильных движений. Например, если около уровня поддержки мы наблюдаем возрастающие объемы, то пробой этого уровня очень сильный сигнал к продажам (ведь покупатели скорее будут выходить с рынка, что усилит падение), и если после пробоя мы не наблюдаем рост объёмов, то это означает, что на рынке нет покупателей, чтобы удовлетворить растущие продажи.

Данный вышеуказанный эмпирический рыночный случай называется ударным моментом (ударная свеча). Ударные свечи по величине больше чем обычные, и на нем можно сделать большие деньги, но возникают они редко. Ударный момент возникает, когда на рынке очень сильный дисбаланс в сторону одной группы участников (выше это был дисбаланс предложения, когда рынок пробил уровень поддержки покупатели (а их было много, если судить по объемам) начали выходить с рынка).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *