Стратегия «Опцион на месяц»

Найти чётко сформулированный алгоритм с подробным описанием принципа работы стратегии довольно сложно. В разных статьях предложены различные варианты месячного опциона. Объединяет материалы лишь то, что все они опираются на ценовые уровни.

Для восполнения данного пробела, в данной статье предлагается ещё одно видение алгоритма работы стратегии. Она имеет отличия от предложенных ранее описаний, но на деле показывает хорошие результаты по доходам. Следует ознакомиться со стратегией поближе.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА.

Итак, базисом работы стратегии лежит уровень поддержки и сопротивления средств, а расчётным периодом берётся один месяц.

Первым делом перед началом работы следует открыть график активов и выбрать рабочим таймфреймом H4. График следует отмасштабировать таким образом, чтобы на нем отобразилась активность котировок за последний месяц. Далее, воспользовавшись инструментом «горизонтальная линия», следует отметить экстремумы за выбранный период времени, обозначив максимумы и минимумы размеров котировок. Данные отметки будут служить базовыми уровнями, которые понадобятся в предстоящей работе.

Закончив шаблонные разметки, можно перейти к котировкам в настоящем времени и начать поиск точки входа.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ В ДЕЛЕ.

Используя данную стратегию, вход в сделку осуществляется в момент прохода котировками базового уровня, направление должно соответствовать вектору перемещения графика.

На деле это означает переключение на актуальный месяц, таймфрейм при этом сохраняется в текущем масштабе, далее следует ожидание прохода обозначенного уровня.

Допустим, данное событие произошло 14-го числа, теперь следует открыть терминал и заключить сделку на повышение актива. Величина открытия должна быть равной значению ключевой величины, данное условие должно быть обязательно соблюдено.

Из названия стратегии следует, что сроком экспирации будет один месяц, или 30 дней, соответственно, в указанный срок сделка закроется.

Примем, что прогноз на повышение оказался верным. Величина котировок последовательно перемещалась за месяц вверх и вниз, не единожды превышала ключевые значения, но в результате осталась в прогнозируемых пределах.

Точно такой же пример, но зеркальный, можно привести для сделки по опционам в игре на понижение. Аналогично следует зафиксировать минимальные и максимальные значения за тридцатидневный период. Далее следует подождать прохода базового уровня выбранных котировок, и задать сделку на понижение периодом 30 дней.

По итогам сделки видим выигрышный прогноз, который приносит прибыль.

Рассмотренная стратегия является довольно надёжным вариантом, но есть и существенный недостаток, который заставляет задуматься о том, насколько торговля оправдывает себя. Ведь период ожидания открытия сделки может составить не одну неделю, а большой период экспирации, который следует прибавить к этому времени, делает сумму затраченного времени в полтора месяца не слишком подходящим видом выбранной стратегии.

Можно убавить период ожидания до одной недели, тогда следует выбрать базовым промежутком 7 дней и заключать сделки на этот срок. Все остальные правила, в том числе по входу в сделку, остаются прежними.

На данной платформе можно найти подходящие опционы с увеличенным периодом экспирации, как для стандартной, так и изменённой стратегии.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *